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外汇1分钟交易策略 - 财经日历

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外汇1分钟交易策略

在市场上,有一种超短线的外汇交易方法。投资人在进行外汇交易的时候利用快进快出的方法进行,通常超短线交易持仓时间为几分钟或者更短时间,当订单获利的时候,就立刻进行平仓。这种交易策略被称为1分钟交易系统(策略)。

作为一个在市场存活10余年的老鸟,应部分客户要求,我想来谈谈1分钟交易系统的心得体会。

先来讲讲什么叫“剥头皮”

有人认为,超短线交易就是剥头皮(SCALP),利用高频交易挣平台商的钱。其实如此定义有失偏颇,有必要科普一下:

剥头皮原意为印第安人一种残酷做法,顾名思义,过程咱们就不多谈了……

在上世纪80-90年代,电脑和网络并不普及,网速也是奇慢无比,记得当年用MODEM年代一张图片花几分钟的往事不堪回首。加上每家平台商对接的银行报价来源不同,因此交易标的报价会出现不同程度延迟,利用这种对比出现的漏洞,被称之为剥头皮交易(原始定义)。

当下,网速今非昔比,各平台商对接全球多家流动性提供商(如银行或者机构),可以说报价几乎没有明显延迟了,一星半点的差别不足以成为欺负平台漏洞(剥头皮)理由。但是,市面上有一小部分交易者利用市场消息渠道,针对于冷门产品短时间价格剧烈波动,提起布局重仓买卖而带来暴利,这确实是平台商不欢迎的剥头皮交易。金融监管机构和平台商开户文件中,均不认可这种交易策略,因此这种交易所得的利润是不被承认的。

而现代的剥头皮交易,应该将其定义为超短(高频)交易。有的交易商支持,也有的交易商反对,这是为什么呢?

  1. 做市商模式
《外汇1分钟交易策略》

如图,在做市商模式中,交易商将客户买卖单撮合交易。未平衡部分投入市场,比如ECN。很大一部分还是需要交易员手动完成的。无论投资者采用手动高频交易或者EA策略,均会增加平台服务器和交易员负担。这也成为平台商和投资者的矛盾交集。

但是对于投资者而言,1分钟交易也是交易中的一种策略,所谓存在即为合理,我们不妨考虑一下换一种商业模式。

  1. ECN模式
《外汇1分钟交易策略》

ECN模式是指客户的订单直接发送至ECN(Electronic Communication Network)平台,可以直接访问银行间流动性,订单市场执行。其特点为高流动性、快速执行订单、无重新报价。

在ECN模式中,投资者可以很清楚的发现,公司将客户买卖报价投放入市场,成交速度变得流畅,支持高频频交易和EA策略。在这种模式下,1分钟交易策略(剥头皮高频交易)变得合情合理,我在下文中讲讲相应的1分钟交易策略。

1分钟交易策略实战:

本文开头,我已经提到,1分钟交易策略为一种超短高频交易。其时间范围并非是仅限于1分钟,可以是30秒,也可以是1分钟或者3-5分钟,但通常不应该超过15分钟。

从字面含义中,1分钟交易策略需要交易者有较强的技术面技术和多空趋势嗅觉,并且有严格的交易纪律性。这种交易策略,对于目前金融市场基本面无需过多考虑,比如最近美国中期选举,这对于1分钟交易策略又有什么意义呢?或者说是当日趋势走势,1-5分钟走势方向与大周期只会相互干扰影响。

《外汇1分钟交易策略》

前期准备工作:

首先,在此类交易中,我们要选择一个熟悉、波动较为稳定,点差成本较低的货币对。比如Alpari平台中的欧元兑美元,其点差成本为0.8。通常不考虑交叉盘货币对,点差较高,波动性有时过于激烈。

做好盈利目标、风险防范打算。虽然超短线交易,处处是机会,也不能贪得无厌,把自己当神或者当成机器人。当交易信号消失也该停下来等待下一个机会到来,盈利目标完成就该停下来休息。

利润风险回报比方面,如果您在此类交易中,盈亏比例几乎是1:1,那么利润与亏损应保持在3:1,比如盈利10个点,亏损3个点;如果胜率为70-80%甚至更高,利润与亏损可以降至2:1或者以下,比如盈利10个点,亏损5个点。当然,盈利点越多越好,亏损越少越好。聚沙成堆,积跬步行千里!

添加您熟悉的指标,比如:

1、保加利通道(布林带)。其优点为,通过高中低轨将K线包容其中,如果K线出现明显的技术形态,配合布林带上下轨超买、超卖选择交易进场。

2、MACD双线指标。虽然MT4自带软件并没有双线MACD指标,客户也可以自行修改参数或者网上下载安装。该指标亦能清晰显示多空转变,如金叉、死叉、背离等等。

3、这里我添加了一条288均线作为辅助参考。5分钟图中,1天内所包含144分钟,144/5=288。这条均线能反映当日汇价涨跌变化。该指标对短线信号的提示作用较小。

实战运用:

在图中1和2中,我们能明显发现K线形成M双顶,布林带上轨出现超买,同时MACD指标显示死叉和双顶;K线偏离288均线较远。作为交易策略,我们可以在双顶上方做好止损准备,卖出欧元兑美元货币对。盈利点位可以是从布林带上轨回落至中轨,或者是从中轨回落至下轨。当交易信号发生转变或者盈利目标完成,趋势单选择平仓。

在图中3和4中,我们能明显发现K线形成W双底,布林带下轨出现超卖,同时MACD指标显示金叉和双底;辅助策略,K线穿越并重上均线上方。作为交易策略,我们可以在双底下方做好止损准备,买出欧元兑美元货币对。盈利点位可以是从布林带下轨反弹至中轨,或者是从中轨反弹至上轨。当交易信号发生转变或者盈利目标完成,趋势单选择平仓。

上文中我谈到,ECN平台是允许高频交易策略的,那么除了手动交易外,投资者也可以选择用EA(MT4软件中的自动交易策略EXPERT ADVICE)替代。交易原理同为指标信号出现金叉、死叉等趋势信号,选择与资金匹配的交易仓位,划分好止损位置和盈利点位。让EA系统在1分钟、5分钟时间区间内代劳频繁的多空买卖和平仓工作。

1分钟交易策略也适用于以跑量(刷单)但不希望趋势过快变化的交易者。比如可以选择在凌晨0点-5点,货币对波动较小,波幅较窄。在此类箱体波动中,前期峰点/峰谷可视作进场点和离场,到达和超过部分视为盈利或止损位置。盈利目标和止损位置必须同比降低。

总结:

当一段时间过后,资金的盈亏比事实说话。许多交易者通常在遭遇亏损时往往试图立即挽回亏损,忽略趋势信号存在,殊不知此时他们的情绪早已令自己自乱阵脚,这往往会导致出现更严重的亏损。当亏损出现,有必要停下来好好考虑一下1分钟交易策略是否适合自己,是否自己没有制定好前期策略,还是不舍得止损、想赢怕亏呢?反思自己的纪律性或者考虑更大的时间区域范围交易策略。

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